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每日债市参考20141023

2018-12-07 05:34:01

★每日债市参考(2014.10.23)

中行交易员 郁佳敏 潘璠

今日关注

1.周三,财政部招标发行了2014年第24期记账式附息国债,7年期固息债中标利率为3.70%。全场倍数1.97倍。

2.今日,深圳市财政委员会将招标发行2014年第期深圳市政府债券,5年、7年和10年固息债计划发行量分别为16.8、12.6和12.6亿元,采用单一价格招标方式,缴款日为10月28日。

【市场评述】

银行间现券市场--收益率反弹

周三,银行间现券市场出现一定调整,收益率反弹回升。国债方面,1年140022成交在3.48%,升2bp;3年140020成交在3.54%,升2bp;5年140008成交在3.55%;7年140013成交在3.785%,升6.5bp;10年140012成交在3.815%,升7.5bp。金融债方面,1年期国开140213成交在3.85%,升5bp;3年期国开140220成交在4.15%,升6p;5年期国开140224成交在4.30%,升2bp;7年期国开140203成交在4.37%,升4bp;10年期国开140222成交在4.415%,升6.5bp。

银行间资金市场--供需两旺

周三,市场资金面整体保持平稳格局。早盘,传统融出机构供给充裕,但基本以加权利率为主,减点隔夜难觅。由于本周IPO和财政缴税对于资金面带来一定的影响,当日机构需求也相当旺盛。午盘后,融出机构逐渐减少,市场达到均衡状态。利率方面,隔夜回购加权利率报收于2.43%,与前一交易加权利率持平,全天成交量高达10055亿元;7天品种亦表现活跃,在2.98%成交了1746亿元。长期方面,2个月回购品种全天没有成交,1个月和3个月回购品种交投清淡。

利率互换市场--继续回升

周三,IRS市场继续回升,repo曲线涨幅在bp附近,shibor曲线上行3bp,depo曲线基本持平。早盘repo1y在3.07%处taken,2y先后taken在3.12%和3.15%位置,5y在3..37%区间成交。午盘repo1ytaken至3.10%水平,3y和5y分别在3.24%和3.39%处成交;shibor2y成交在3.98%位置。

市场收益率水平

国债 固息金融债 银行间市场回购利率 SHIBOR

期限 收益率% 日变化bp 期限 收益率% 日变化bp 期限 利率% 日变化bp 期限 利率% 日变化bp

1Y 3.49 +0 1Y 3.94 -6 1D 2.4330 -0.26 O/N 2.4190 +0.40

3Y 3.53 +2 3Y 4.18 +3 7D 2.9819 +3.13 1W 2.9320 +1.10

5Y 3.55 +0 5Y 4.32 +1 14D 3.4699 +7.16 2W 3.2960 +3.10

7Y 3.77 +6 7Y 4.43 +3 21D 3.8006 -30.29 1M 3.8770 +1.90

10Y 3.79 +6 10Y 4.45 +3 1M 3.8787 +0.56 3M 4.4910 -0.68

15Y 4.01 +6 15Y 4.69 +3 6M 4.7868 +0.17

20Y 4.20 +6 20Y 4.92 +3 9M 4.8907 -0.34

1Y 4.9602 -0.31

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